Simulationen historischer Wertentwicklungen von 1994-2016

 

Die Simulationen stellen das Ergebnis unseres Investmentansatzes, der auf Factor-Theorie beruht, dar:

 

Der Aktienanteil investiert weltweit in über 12.000 einzelnen Unternehmen mit einem Übergewicht in kleine Aktiengesellschaften, Value- und Aktien höherer Profitabilität.

Der Rentenanteil ist in deutsche Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren angelegt.

Es findet ein monatliches Re-Balancing statt.

Eine Nachbildung der vorgestellten Portfolios ist nicht jedem privaten oder institutionellen Anleger möglich:

Die Anlageklassen der Small-Cap- und Value-Indices sind nur mit institutionellen passiven Fonds, die nicht allgemein erhältlich sind, abbildbar.

Im Gegensatz zu einer wirklichen Wertentwicklung beruhen Simulationen nicht auf tatsächlichen Transaktionen. Den Simulationen kommen daher eine eingeschränkte Aussagekraft zu. Da die Geschäfte nicht wirklich abgeschlossen wurden, kann es zu einer unzureichenden Berücksichtigung des Einflusses bestimmter Marktfaktoren kommen. Wir verweisen auf die Rubriken Rechtliche Hinweise und Risikohinweise.

 

Die kumulierte nominale Wertentwicklung einschließlich Ausschüttungen
Die jährlichen nominalen Renditen in Prozent
Die jährlichen nominalen Schwankungen (Standard Deviation) und jeweiligen Renditen (Return)
Die besten und schlechtesten nominalen Renditen über verschiedene Zeiträume
Die Entwicklung der Fama-French-Aktien-Risikofaktoren (long only) von 1994 bis 2016
Die historische Renditen und Volatilitäten der Aktien-Risikofaktoren (long only) von 1994 bis 2016